Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

E-mini S&P 500: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,93	−0,63	−0,41	52	−0,26	−0,37	−3,01	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	1,00	0,66	0,40	52	0,30	+0,36	16,66	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,66	−0,18	−0,32	52	−0,44	+0,26	−0,58	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,30	−0,32	50	−0,32	+0,02	−11.727,27	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,19	−0,30	50	−0,29	+0,10	−4.691,31	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,66	−0,62	−0,29	52	−0,12	−0,50	−28,12	sebaran
Copper copper	–	−0,10	−0,25	50	−0,23	+0,13	−6.850,32	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,15	−0,25	50	−0,26	+0,11	−15.219,09	sebaran
Brent brent	–	0,38	0,21	50	0,20	+0,18	3.316,87	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,04	0,07	−0,20	52	−0,08	+0,15 ⇄	−21,26	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,84	0,00	0,18	46	0,15	−0,15	2.113,86	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,06	0,17	49	0,12	−0,18 ⇄	17.747,96	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,94	−0,25	−0,17	52	−0,19	−0,06	−1,37	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,28	0,12	49	0,13	+0,15	1.789,55	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,03	−0,12	45	−0,10	+0,07	−3.719,29	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,14	−0,11	45	−0,08	−0,06	−3.227,47	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,84	0,30	0,11	52	0,19	+0,11	0,41	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,41	0,06	49	0,10	+0,31	768,73	sebaran
DXY dxy	–	0,18	0,06	50	0,11	+0,08	9.988,64	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,85	−0,31	−0,06	52	−0,11	−0,20	−0,20	sebaran
Gold gold	–	0,08	−0,04	50	−0,03	+0,10 ⇄	−1.076,22	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,09	−0,03	49	−0,05	−0,04	−703,54	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan E-mini S&P 500: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

E-mini S&P 500: leveraged funds net · Bitcoin (CME): asset managers net

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,23	0,00	0,02	0,15	−0,26	−0,19	−0,09	−0,13	0,20	0,05	−0,29	−0,02	0,11	0,03	0,09	0,14	0,18	−0,03	0,18	−0,02	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada E-mini S&P 500: leveraged funds net terhadap perubahan Bitcoin (CME): asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.