Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Euro FX: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,95	0,19	−0,35	52	−0,18	+0,37 ⇄	−0,31	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,67	−0,06	−0,24	52	−0,14	+0,08	−0,86	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,15	−0,18	50	−0,18	+0,03	−3.407,76	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,17	−0,18	50	−0,18	+0,01	−5.561,76	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,80	0,26	0,17	52	0,05	+0,21	0,28	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,12	−0,17	50	−0,16	+0,04	−1.341,28	sebaran
DXY dxy	–	0,25	0,16	50	0,13	+0,13	12.696,27	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,44	0,15	49	0,14	+0,30	1.107,45	sebaran
Bitcoin btc	–	0,04	−0,15	49	−0,16	+0,20 ⇄	−1.548,39	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−1,00	0,06	−0,14	46	−0,16	+0,22 ⇄	−839,92	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,64	0,21	−0,14	52	−0,05	+0,25 ⇄	−0,57	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,33	0,08	0,13	52	0,21	−0,13	6,71	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,27	−0,24	−0,12	52	−0,12	−0,13	−5,57	sebaran
Copper copper	–	0,08	−0,11	50	−0,12	+0,20 ⇄	−1.558,35	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,33	0,11	49	0,09	+0,25	5.825,13	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,73	−0,34	−0,11	52	−0,04	−0,29	−0,21	sebaran
Gold gold	–	−0,10	−0,10	50	−0,11	+0,01	−1.346,47	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,42	−0,07	45	−0,09	−0,34	−1.118,61	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,16	0,07	49	0,08	+0,08	439,60	sebaran
Brent brent	–	0,24	0,06	50	0,06	+0,18	511,74	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,37	−0,01	45	−0,01	−0,36	−80,62	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,85	0,07	0,00	52	−0,01	+0,08 ⇄	−0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Euro FX: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Euro FX: dealers net · UST 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,27	0,25	0,04	−0,07	0,07	−0,24	−0,04	0,20	0,06	0,17	0,15	0,12	−0,09	−0,20	−0,37	−0,13	−0,02	0,05	0,10	0,36	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Euro FX: dealers net terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.