Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Euro FX: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,29	0,02	0,44	52	0,24	−0,21	0,19	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,23	0,32	0,34	52	0,17	+0,16	0,58	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,39	−0,29	49	−0,27	−0,12	−1.011,58	sebaran
S&P 500 spx	–	0,31	0,24	49	0,25	+0,05	3.471,59	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,40	0,23	49	0,24	+0,16	2.026,78	sebaran
DXY dxy	–	−0,20	−0,21	49	−0,17	−0,03	−7.977,02	sebaran
Gold gold	–	0,15	0,17	49	0,16	−0,01	1.107,35	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,77	−0,10	−0,17	52	−0,11	+0,01	−4,09	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,37	0,15	49	0,15	+0,22	556,46	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,30	−0,14	49	−0,12	−0,18	−405,11	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,35	−0,30	0,13	52	0,04	−0,34 ⇄	0,24	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,13	−0,10	49	−0,09	−0,05	−2.455,25	sebaran
LQ45 lq45	–	0,44	−0,09	45	−0,11	+0,55 ⇄	−631,13	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,42	−0,09	45	−0,12	+0,54 ⇄	−669,30	sebaran
Copper copper	–	0,27	0,09	49	0,08	+0,19	586,70	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,06	−0,02	−0,06	52	0,03	−0,05 ⇄	−0,04	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,11	0,05	49	0,04	−0,15 ⇄	262,67	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,40	−0,13	0,03	52	0,02	−0,15 ⇄	0,28	sebaran
Brent brent	–	−0,34	0,03	49	0,01	−0,35 ⇄	104,03	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,09	0,17	−0,01	52	−0,03	+0,20 ⇄	−0,01	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,85	0,21	−0,01	52	0,09	+0,13	−0,16	sebaran
INDOGB 10YR id10y	1,00	−0,29	0,00	46	0,01	−0,30 ⇄	3,82	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Euro FX: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Euro FX: leveraged funds net · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	0,22	−0,01	−0,10	0,01	0,01	−0,26	0,04	−0,21	−0,14	0,00	−0,26	−0,25	−0,11	0,06	−0,13	0,14	0,11	0,30	0,06	0,10

Jeda +k: perubahan hari ini pada Euro FX: leveraged funds net terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.