Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Gold: speculators (non-commercial) net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
DXY dxy	–	−0,51	0,22	50	0,23	−0,74 ⇄	9.569,42	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,56	−0,23	−0,21	52	−0,16	−0,07	−0,22	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,26	0,20	0,21	52	0,16	+0,03	0,42	sebaran
Brent brent	–	−0,52	−0,19	50	−0,14	−0,38	−839,63	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,09	−0,19	49	−0,12	+0,21 ⇄	−5.180,83	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,35	0,18	50	0,14	+0,21	1.764,91	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,32	0,17	50	0,15	+0,17	730,55	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,53	0,04	0,14	52	0,17	−0,14	0,13	sebaran
S&P 500 spx	–	0,35	0,13	50	0,09	+0,27	2.140,36	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,61	−0,13	49	0,01	−0,63 ⇄	−488,00	sebaran
Bitcoin btc	–	0,19	0,12	49	0,20	0,00	665,13	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,13	−0,12	45	−0,04	−0,09	−963,97	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,09	0,01	−0,11	52	−0,19	+0,19 ⇄	−1,32	sebaran
Copper copper	–	0,25	0,10	50	0,11	+0,15	766,31	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,84	0,27	0,10	52	0,05	+0,21	2,90	sebaran
Gold gold	–	0,50	−0,08	50	−0,03	+0,54 ⇄	−619,34	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,14	−0,08	45	−0,02	−0,11	−615,13	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,58	−0,29	0,04	52	0,06	−0,35 ⇄	1,16	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,01	0,14	−0,02	52	0,08	+0,06	−0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,41	−0,01	49	0,13	−0,54 ⇄	−28,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,76	−0,53	−0,01	46	0,03	−0,56 ⇄	−26,36	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,13	−0,04	0,00	52	0,00	−0,03	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Gold: speculators (non-commercial) net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Gold: speculators (non-commercial) net · DXY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,28	0,05	−0,14	0,11	0,20	0,08	−0,15	−0,15	0,08	0,39	0,22	0,04	−0,26	−0,06	−0,16	−0,02	0,08	−0,02	−0,12	0,23	0,32

Jeda +k: perubahan hari ini pada Gold: speculators (non-commercial) net terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.