Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Japanese yen: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,49	0,42	0,18	52	0,23	+0,19	1,11	sebaran
Bitcoin btc	–	0,40	0,15	49	0,15	+0,25	2.407,49	sebaran
DXY dxy	–	0,45	0,14	50	0,10	+0,35	17.671,52	sebaran
Copper copper	–	−0,24	−0,14	50	−0,14	−0,10	−2.937,76	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,28	−0,13	50	−0,13	−0,15	−1.494,49	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,11	−0,13	50	−0,13	+0,02	−5.698,03	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,17	0,12	49	0,08	+0,09	9.673,27	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,18	−0,11	50	−0,12	−0,07	−3.058,26	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,81	0,38	0,08	52	0,06	+0,32	6,08	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,15	−0,08	45	−0,06	−0,09	−1.805,34	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,56	0,32	−0,08	52	0,01	+0,32	−0,10	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,09	−0,07	45	−0,05	−0,04	−1.629,47	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,20	−0,17	−0,06	52	−0,03	−0,13	−0,16	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,40	0,17	0,06	52	0,05	+0,12	0,34	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−1,00	0,04	−0,05	46	−0,07	+0,11 ⇄	−483,51	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,06	0,04	49	0,03	+0,03	401,36	sebaran
Gold gold	–	−0,14	−0,03	50	−0,02	−0,12	−715,99	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,08	0,03	49	0,02	−0,09 ⇄	289,77	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,55	0,01	−0,03	52	0,07	−0,06	−2,47	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,61	−0,28	−0,03	52	−0,03	−0,25	−0,84	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,15	0,02	−0,01	52	−0,07	+0,09 ⇄	−0,03	sebaran
Brent brent	–	0,04	−0,01	50	0,00	+0,05 ⇄	−94,32	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Japanese yen: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Japanese yen: dealers net · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,19	−0,12	−0,19	−0,38	−0,15	−0,10	0,02	0,04	0,03	0,00	−0,05	0,07	0,18	0,00	0,04	0,24	0,00	0,00	−0,23	0,04	0,12

Jeda +k: perubahan hari ini pada Japanese yen: dealers net terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.