Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Japanese yen: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,50	−0,42	−0,22	52	−0,21	−0,21	−0,68	sebaran
Copper copper	–	0,34	0,20	50	0,19	+0,15	2.084,38	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,42	−0,19	49	−0,19	−0,23	−1.485,28	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,90	−0,42	−0,17	52	−0,08	−0,34	−6,31	sebaran
DXY dxy	–	−0,31	−0,15	50	−0,14	−0,17	−9.400,52	sebaran
Gold gold	–	0,22	0,14	50	0,12	+0,11	1.470,74	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,56	0,20	0,11	52	0,11	+0,10	1,76	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,35	0,11	50	0,12	+0,23	641,40	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,40	−0,13	−0,11	52	−0,11	−0,02	−0,30	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,09	−0,06	0,07	52	0,06	−0,12 ⇄	0,10	sebaran
S&P 500 spx	–	0,09	0,07	50	0,09	0,00	1.535,90	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,38	−0,23	0,07	52	0,01	−0,24 ⇄	0,04	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,21	0,06	50	0,08	+0,13	853,81	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,13	−0,05	49	−0,04	−0,09	−2.121,98	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,71	0,07	−0,05	52	−0,04	+0,11 ⇄	−2,11	sebaran
Brent brent	–	0,07	0,04	50	0,03	+0,04	263,06	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,08	0,04	49	0,04	+0,05	220,44	sebaran
LQ45 lq45	–	0,03	0,02	45	0,00	+0,03 ⇄	270,77	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,12	0,18	0,02	52	0,04	+0,14	0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,03	0,02	45	−0,01	−0,02	254,00	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,98	−0,10	0,02	46	0,02	−0,12 ⇄	75,29	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,14	0,00	49	0,00	+0,14	9,76	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Japanese yen: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Japanese yen: leveraged funds net · E-mini Nasdaq-100: asset managers net

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,11	0,11	−0,19	−0,08	−0,22	−0,06	0,18	0,10	−0,04	0,06	−0,22	−0,03	0,31	0,09	−0,36	−0,14	−0,02	−0,01	0,20	0,21	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Japanese yen: leveraged funds net terhadap perubahan E-mini Nasdaq-100: asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.