Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ultra 10YR futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Bitcoin btc	–	−0,10	0,23	49	0,19	−0,29 ⇄	3.730,95	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,01	0,21	50	0,19	−0,20 ⇄	2.613,83	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,05	0,20	50	0,18	−0,13	5.709,24	sebaran
S&P 500 spx	–	0,11	0,17	50	0,16	−0,05	7.994,27	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,40	−0,44	−0,12	52	−0,13	−0,32	−0,18	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,40	−0,10	45	−0,06	+0,46 ⇄	−2.510,33	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,95	−0,20	0,10	52	−0,06	−0,14	8,11	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,13	−0,09	49	−0,01	−0,12	−837,27	sebaran
LQ45 lq45	–	0,22	−0,08	45	−0,03	+0,25 ⇄	−1.854,63	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,80	0,12	−0,07	52	0,04	+0,08	−2,56	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,57	0,43	0,07	52	−0,04	+0,47 ⇄	6,37	sebaran
Brent brent	–	−0,22	−0,07	50	−0,08	−0,14	−929,67	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,20	−0,07	49	−0,03	−0,18	−758,70	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,71	−0,35	−0,06	52	0,03	−0,38 ⇄	−0,37	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,19	−0,06	49	−0,09	+0,28 ⇄	−4.572,71	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,80	0,17	−0,04	52	−0,02	+0,19 ⇄	−0,30	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,44	0,18	0,03	52	0,07	+0,12	0,09	sebaran
DXY dxy	–	−0,12	0,02	50	0,00	−0,13 ⇄	2.763,98	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,85	0,75	−0,02	46	−0,05	+0,81 ⇄	−154,85	sebaran
Gold gold	–	−0,05	−0,01	50	−0,02	−0,03	−311,66	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,44	−0,09	0,01	52	−0,06	−0,04	0,02	sebaran
Copper copper	–	0,15	0,00	50	−0,02	+0,17 ⇄	−64,76	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ultra 10YR futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ultra 10YR futures: asset managers net · Bitcoin

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,11	−0,01	0,13	−0,13	−0,18	−0,04	−0,17	−0,18	−0,16	−0,11	0,23	0,04	0,04	0,15	0,15	0,04	0,25	0,06	0,13	−0,15	−0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ultra 10YR futures: asset managers net terhadap perubahan Bitcoin k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.