Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ultra 10YR futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	–	0,27	0,39	49	0,29	−0,01	2.887,55	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,04	−0,36	49	−0,36	+0,32	−11.310,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,19	−0,32	49	−0,30	+0,11	−6.044,50	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,42	0,31	49	0,16	+0,27	1.955,44	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,40	−0,09	−0,28	52	−0,07	−0,02	−0,26	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,24	−0,20	49	−0,19	−0,06	−1.633,86	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,31	0,18	45	0,24	+0,07	2.661,30	sebaran
LQ45 lq45	–	0,39	0,16	45	0,20	+0,19	2.194,67	sebaran
Gold gold	–	−0,21	0,13	49	0,16	−0,36 ⇄	1.881,36	sebaran
Bitcoin btc	–	0,15	−0,13	49	−0,07	+0,22 ⇄	−1.352,54	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,97	−0,78	−0,09	52	0,04	−0,83 ⇄	−5,15	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,93	0,09	0,08	46	0,07	+0,02	496,78	sebaran
Brent brent	–	0,28	0,07	49	0,06	+0,21	576,03	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,49	0,07	49	0,08	−0,57 ⇄	3.683,26	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,62	0,29	0,07	52	0,06	+0,23	3,39	sebaran
DXY dxy	–	0,30	0,07	49	0,09	+0,21	5.516,22	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,21	0,18	0,01	52	−0,06	+0,24 ⇄	0,24	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,25	−0,18	0,01	52	0,05	−0,23 ⇄	0,03	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,61	0,04	0,01	52	0,03	+0,01	0,01	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,59	0,11	−0,01	52	−0,03	+0,14 ⇄	−0,01	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,11	−0,26	0,01	52	0,03	−0,30 ⇄	0,02	sebaran
Copper copper	–	−0,45	0,00	49	0,05	−0,50 ⇄	36,24	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ultra 10YR futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ultra 10YR futures: dealers net · Bitcoin (CME): dealers net

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,13	−0,10	0,10	0,07	0,26	−0,15	−0,08	0,22	0,08	0,21	−0,09	0,05	−0,29	−0,23	0,04	0,10	0,02	0,17	0,13	0,10	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ultra 10YR futures: dealers net terhadap perubahan Bitcoin (CME): dealers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.