Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ultra bond futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	–	−0,14	0,38	45	0,28	−0,42 ⇄	7.838,59	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,14	0,35	45	0,26	−0,40 ⇄	6.782,70	sebaran
DXY dxy	–	−0,28	−0,31	50	−0,28	0,00	−33.179,88	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	1,00	0,71	0,19	52	0,16	+0,55	1,05	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,98	0,54	0,18	52	0,05	+0,49	0,89	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,17	−0,17	49	−0,09	−0,07	−1.333,39	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,95	−0,51	−0,14	52	0,02	−0,52 ⇄	−3,82	sebaran
Brent brent	–	−0,16	−0,13	50	−0,11	−0,04	−1.437,63	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,17	−0,13	50	−0,11	−0,05	−1.373,72	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,08	−0,13	49	−0,09	+0,02	−1.216,97	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,09	−0,12	50	−0,10	0,00	−2.998,36	sebaran
Copper copper	–	0,08	−0,08	50	−0,09	+0,17 ⇄	−1.480,60	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,10	−0,08	50	−0,06	−0,05	−3.248,38	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,38	0,43	0,06	52	0,02	+0,40	0,08	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,61	−0,21	0,06	46	0,07	−0,28 ⇄	494,17	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,49	−0,05	49	−0,05	+0,54 ⇄	−3.718,89	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,82	−0,16	−0,05	52	−0,07	−0,09	−0,12	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,84	−0,25	−0,05	52	−0,01	−0,23	−0,12	sebaran
Bitcoin btc	–	0,52	0,04	49	0,02	+0,49	517,68	sebaran
Gold gold	–	−0,02	0,03	50	0,01	−0,03 ⇄	546,82	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,74	0,31	0,02	52	−0,04	+0,35 ⇄	1,49	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,16	0,14	0,01	52	0,00	+0,14	0,41	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ultra bond futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ultra bond futures: asset managers net · DXY

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,15	−0,17	−0,20	0,09	0,07	0,12	−0,08	0,07	−0,07	−0,05	−0,31	−0,16	0,07	0,10	0,06	0,09	0,04	−0,19	0,05	−0,05	0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ultra bond futures: asset managers net terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.