Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Ultra bond futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,56	−0,35	−0,30	52	−0,15	−0,20	−0,25	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,27	0,30	50	0,27	+0,01	2.185,98	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,93	0,18	−0,25	46	−0,25	+0,42 ⇄	−1.409,66	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,21	0,22	49	0,18	+0,03	1.512,47	sebaran
Gold gold	–	0,13	0,22	50	0,23	−0,10	2.789,52	sebaran
Copper copper	–	−0,01	0,21	50	0,20	−0,21 ⇄	2.603,65	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,31	0,19	49	0,08	+0,23	1.088,62	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,36	−0,19	45	−0,09	+0,45 ⇄	−2.657,69	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,18	0,19	50	0,16	+0,02	3.296,18	sebaran
LQ45 lq45	–	0,32	−0,17	45	−0,09	+0,41 ⇄	−2.174,51	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,48	0,35	0,11	52	0,13	+0,22	0,17	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,46	−0,11	−0,10	52	−0,07	−0,04	−0,18	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,46	−0,23	−0,08	52	0,07	−0,29 ⇄	−4,05	sebaran
S&P 500 spx	–	0,05	0,08	50	0,05	0,00	2.318,74	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,23	0,08	49	0,11	−0,35 ⇄	746,88	sebaran
Brent brent	–	0,29	−0,05	50	−0,07	+0,36 ⇄	−414,05	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,83	0,11	0,04	52	−0,02	+0,13 ⇄	0,76	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,77	−0,54	−0,04	52	−0,07	−0,47	−0,15	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,70	−0,13	−0,04	52	0,00	−0,14 ⇄	−0,13	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,68	0,03	49	0,03	−0,71 ⇄	1.364,21	sebaran
DXY dxy	–	0,06	−0,02	50	−0,02	+0,08 ⇄	−1.836,55	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,88	−0,05	−0,02	52	0,04	−0,09 ⇄	−0,99	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Ultra bond futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Ultra bond futures: dealers net · E-mini S&P 500: asset managers net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,25	−0,07	−0,25	−0,02	0,05	0,05	0,06	0,18	0,13	0,07	−0,30	0,10	0,00	0,02	−0,07	0,15	−0,07	−0,12	−0,07	0,01	−0,10

Jeda +k: perubahan hari ini pada Ultra bond futures: dealers net terhadap perubahan E-mini S&P 500: asset managers net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.