Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 10YR futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,61	−0,18	−0,32	52	−0,22	+0,05	−58,35	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,90	0,61	0,27	52	0,21	+0,40	1,93	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,91	−0,43	−0,21	52	−0,09	−0,35	−1,30	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,04	0,20	49	0,17	−0,21 ⇄	21.973,33	sebaran
Brent brent	–	0,01	0,19	49	0,15	−0,14	5.569,92	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	1,00	0,36	0,18	52	0,20	+0,16	14,50	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,26	0,16	49	0,09	+0,17	3.624,57	sebaran
LQ45 lq45	–	0,01	0,15	45	0,17	−0,17	7.981,84	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,16	0,11	45	0,14	+0,02	6.085,28	sebaran
Gold gold	–	−0,21	−0,10	49	−0,11	−0,09	−5.314,20	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,97	−0,68	−0,10	52	−0,10	−0,58	−1,44	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,05	−0,10	49	−0,12	+0,17 ⇄	−2.590,08	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,12	−0,08	49	−0,06	−0,06	−3.091,29	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,03	−0,11	−0,06	52	−0,15	+0,04	−11,29	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,60	−0,36	−0,04	52	−0,12	−0,24	−0,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,35	0,04	49	0,03	−0,38 ⇄	2.725,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,76	0,65	−0,04	46	−0,08	+0,73 ⇄	−803,26	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,97	−0,13	0,03	52	−0,12	−0,01	0,51	sebaran
Copper copper	–	−0,27	0,03	49	0,03	−0,29 ⇄	1.677,24	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,42	0,03	49	0,03	−0,45 ⇄	848,48	sebaran
DXY dxy	–	0,10	0,02	49	−0,03	+0,13 ⇄	4.977,93	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,11	0,00	49	0,01	+0,10	387,99	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 10YR futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 10YR futures: asset managers net · Copper: speculators (non-commercial) net

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,10	0,17	0,29	0,03	−0,09	−0,08	−0,10	0,16	−0,12	0,08	−0,10	−0,03	0,19	0,05	−0,21	−0,03	−0,05	0,10	0,10	0,24	−0,16

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 10YR futures: asset managers net terhadap perubahan Copper: speculators (non-commercial) net k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.