Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 10YR futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	–	0,25	0,36	49	0,32	−0,07	12.344,31	sebaran
S&P 500 spx	–	0,31	0,35	49	0,33	−0,03	19.985,01	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,85	0,42	0,29	52	0,15	+0,28	0,50	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,60	−0,48	−0,26	52	−0,07	−0,41	−0,97	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,60	0,15	0,24	52	0,07	+0,08	22,50	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,66	0,50	0,24	52	0,00	+0,50	0,74	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,04	0,24	49	0,20	−0,16	3.505,14	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,70	0,28	0,22	52	0,10	+0,18	1,55	sebaran
Brent brent	–	−0,39	−0,19	49	−0,19	−0,19	−2.923,32	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,31	−0,19	49	−0,16	−0,15	−2.182,00	sebaran
Copper copper	–	−0,08	0,17	49	0,11	−0,20 ⇄	4.459,28	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,07	−0,17	45	−0,25	+0,18	−4.459,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,16	−0,17	45	−0,24	+0,08	−4.750,38	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,71	0,08	0,14	52	0,07	+0,01	1,13	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,06	0,14	49	0,13	−0,07	13.967,96	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,16	−0,12	49	−0,06	−0,10	−1.621,40	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,07	−0,35	−0,10	52	−0,09	−0,26	−9,68	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,89	−0,17	−0,09	52	−0,10	−0,07	−3,71	sebaran
Bitcoin btc	–	0,35	0,07	49	0,06	+0,29	1.304,54	sebaran
Gold gold	–	0,04	−0,06	49	−0,02	+0,06 ⇄	−1.483,56	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,99	−0,10	0,03	46	0,09	−0,20 ⇄	292,86	sebaran
DXY dxy	–	0,12	−0,01	49	0,05	+0,07	−887,52	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 10YR futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 10YR futures: dealers net · S&P 500

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,06	0,19	0,11	0,20	−0,35	−0,10	−0,01	−0,10	0,15	−0,07	0,35	−0,04	−0,16	−0,08	−0,01	0,28	−0,06	−0,12	−0,16	−0,15	−0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 10YR futures: dealers net terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.