Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 10YR futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	−0,43	−0,43	50	−0,40	−0,04	−34.973,39	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,19	−0,31	50	−0,29	+0,10	−15.398,40	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,46	0,27	49	0,29	+0,17	5.381,88	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,51	−0,23	49	−0,22	−0,29	−6.500,27	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,64	0,22	0,18	52	−0,03	+0,25 ⇄	10,03	sebaran
DXY dxy	–	−0,08	0,16	50	0,15	−0,23 ⇄	36.099,41	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,36	−0,06	−0,16	52	−0,04	−0,02	−1,75	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,97	−0,32	−0,15	52	−0,08	−0,24	−0,38	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,48	0,12	49	0,19	+0,29	1.935,67	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,47	−0,19	0,10	52	0,06	−0,25 ⇄	0,44	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,12	−0,10	50	−0,09	+0,21 ⇄	−2.064,20	sebaran
Brent brent	–	0,57	0,09	50	0,12	+0,46	1.999,82	sebaran
LQ45 lq45	–	0,17	0,07	45	0,07	+0,10	2.731,58	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,96	−0,36	0,07	46	0,08	−0,45 ⇄	1.086,40	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,08	0,06	45	0,04	+0,04	2.360,79	sebaran
Gold gold	–	−0,16	0,05	50	0,04	−0,21 ⇄	1.719,74	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,36	0,00	−0,05	52	0,04	−0,04 ⇄	−0,46	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,16	0,38	−0,04	52	0,16	+0,22	−6,30	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,38	0,16	−0,04	52	−0,08	+0,24 ⇄	−0,22	sebaran
Copper copper	–	0,25	0,03	50	0,03	+0,22	1.163,92	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,06	−0,03	49	−0,05	−0,01	−3.645,13	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,26	−0,17	0,01	52	0,12	−0,29 ⇄	1,29	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 10YR futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 10YR futures: leveraged funds net · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,22	−0,28	0,20	0,02	0,11	0,14	0,06	0,01	−0,19	0,02	−0,43	−0,06	−0,19	0,12	0,06	0,13	0,11	−0,16	0,07	0,15	0,22

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 10YR futures: leveraged funds net terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.