Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 2YR futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	–	−0,56	−0,40	49	−0,38	−0,18	−27.006,33	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,64	−0,40	49	−0,38	−0,26	−44.117,10	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,46	0,37	0,33	52	0,18	+0,19	25,71	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,52	−0,36	−0,30	52	−0,12	−0,23	−4,03	sebaran
Copper copper	–	−0,08	−0,30	49	−0,27	+0,18	−15.054,79	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,37	−0,28	49	−0,28	−0,09	−8.108,11	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,63	0,04	−0,27	52	−0,16	+0,20 ⇄	−4,08	sebaran
Brent brent	–	0,39	0,24	49	0,25	+0,15	6.996,60	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,95	−0,43	−0,22	52	−0,12	−0,31	−38,97	sebaran
DXY dxy	–	0,15	0,22	49	0,25	−0,10	65.993,55	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,19	0,16	−0,21	52	−0,24	+0,40 ⇄	−0,70	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,38	−0,17	−0,21	46	−0,16	−0,01	−3.811,67	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,50	0,21	49	0,25	+0,25	5.516,65	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,15	0,19	49	0,30	−0,15	4.302,05	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,61	−0,11	45	−0,12	−0,49	−4.504,73	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,76	−0,11	49	−0,11	−0,64	−4.111,06	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,64	−0,09	45	−0,13	−0,51	−3.957,37	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,11	−0,23	0,08	52	0,00	−0,23 ⇄	0,48	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,54	−0,04	49	−0,03	+0,57 ⇄	−7.513,11	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,17	0,26	−0,03	52	0,01	+0,26	−0,18	sebaran
Gold gold	–	−0,48	−0,02	49	0,00	−0,48	−1.088,88	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,84	0,46	0,01	52	0,02	+0,43	2,78	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 2YR futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 2YR futures: asset managers net · Bitcoin

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,30	0,09	−0,02	−0,06	−0,22	−0,05	−0,01	−0,16	0,15	0,03	−0,11	0,11	0,15	0,26	0,30	−0,09	−0,01	−0,03	0,01	0,03	−0,44

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 2YR futures: asset managers net terhadap perubahan Bitcoin k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.