Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 2YR futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,17	0,18	0,45	52	0,22	−0,03	0,87	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,74	0,27	0,35	52	0,16	+0,11	2,72	sebaran
S&P 500 spx	–	0,07	0,31	49	0,27	−0,20	19.381,60	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,12	0,30	49	0,28	−0,16	11.753,21	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,83	0,63	0,29	52	0,13	+0,50	2,55	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,74	−0,28	−0,28	52	−0,16	−0,12	−12,48	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,09	0,23	49	0,21	−0,12	3.850,78	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,09	−0,20	45	−0,13	+0,22 ⇄	−6.070,26	sebaran
Copper copper	–	0,10	0,19	49	0,22	−0,13	5.480,38	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,64	0,23	0,17	52	0,02	+0,21	19,25	sebaran
LQ45 lq45	–	0,20	−0,16	45	−0,11	+0,32 ⇄	−4.733,21	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,98	0,19	0,15	52	0,11	+0,08	15,46	sebaran
Gold gold	–	0,04	−0,14	49	−0,12	+0,16 ⇄	−4.036,81	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,66	−0,25	−0,14	46	−0,13	−0,12	−1.759,20	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,12	−0,13	49	−0,07	+0,20 ⇄	−13.783,29	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,31	−0,10	49	−0,10	−0,21	−1.445,14	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,44	−0,07	−0,09	52	−0,16	+0,08	−0,38	sebaran
Brent brent	–	−0,19	0,07	49	0,08	−0,27 ⇄	1.233,79	sebaran
DXY dxy	–	−0,14	0,07	49	0,12	−0,25 ⇄	12.074,34	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,41	−0,20	−0,05	52	0,07	−0,27 ⇄	−0,16	sebaran
Bitcoin btc	–	0,37	−0,03	49	−0,01	+0,38 ⇄	−637,74	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,33	−0,01	49	−0,01	−0,33	−129,52	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 2YR futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 2YR futures: dealers net · Nasdaq 100

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,23	0,02	−0,04	0,03	0,05	0,05	0,03	0,24	−0,30	0,20	0,30	−0,37	0,30	−0,38	0,02	0,32	−0,32	0,26	−0,08	−0,37	0,21

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 2YR futures: dealers net terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.