Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 2YR futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	0,71	0,41	49	0,39	+0,32	37.268,77	sebaran
DXY dxy	–	−0,17	−0,39	49	−0,40	+0,23	−95.132,71	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,54	0,38	49	0,36	+0,18	21.180,50	sebaran
Brent brent	–	−0,50	−0,34	49	−0,33	−0,17	−8.166,35	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,94	0,28	0,31	46	0,26	+0,02	5.319,49	sebaran
Copper copper	–	0,09	0,30	49	0,24	−0,15	12.234,05	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,31	0,28	49	0,28	+0,03	6.555,83	sebaran
Gold gold	–	0,51	0,24	49	0,21	+0,30	9.727,86	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,15	−0,23	49	−0,30	+0,16	−4.125,54	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,51	−0,20	49	−0,22	−0,29	−4.464,37	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,89	−0,04	−0,16	52	−0,04	0,00	−10,30	sebaran
Bitcoin btc	–	0,58	0,14	49	0,14	+0,45	4.294,52	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,32	−0,53	−0,13	52	−0,11	−0,42	−21,27	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,55	0,13	45	0,15	+0,40	5.487,20	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,81	0,10	0,13	52	0,03	+0,07	18,39	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,42	0,12	49	0,06	−0,47 ⇄	18.939,50	sebaran
LQ45 lq45	–	0,44	0,12	45	0,12	+0,32	4.620,41	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,80	−0,46	0,11	52	0,04	−0,50 ⇄	1,41	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,56	−0,15	0,10	52	0,08	−0,23 ⇄	0,59	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,59	0,30	−0,06	52	−0,03	+0,33 ⇄	−0,32	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,75	0,11	0,06	52	0,02	+0,09	0,68	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,66	−0,17	−0,05	52	0,10	−0,27 ⇄	−0,15	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 2YR futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 2YR futures: leveraged funds net · DXY

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,24	0,02	0,18	0,09	0,03	−0,26	0,05	−0,04	0,16	0,25	−0,39	0,03	0,15	0,04	0,06	−0,10	0,30	0,13	−0,10	−0,01	−0,10

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 2YR futures: leveraged funds net terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.