Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 5YR futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,29	0,16	0,22	52	0,05	+0,11	3,35	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,42	−0,23	0,22	52	0,06	−0,30 ⇄	2,89	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,73	−0,28	−0,20	52	−0,13	−0,15	−1,21	sebaran
LQ45 lq45	–	0,34	0,19	45	0,20	+0,13	9.336,34	sebaran
S&P 500 spx	–	0,38	0,18	49	0,15	+0,22	19.225,44	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,72	0,36	0,15	52	0,14	+0,22	1,08	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,40	0,15	45	0,18	+0,22	7.886,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,09	0,24	0,12	46	0,11	+0,13	2.538,37	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,51	−0,10	49	−0,14	−0,37	−2.727,79	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,05	0,09	49	0,08	−0,03	6.247,94	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,36	0,09	0,09	52	−0,07	+0,16 ⇄	0,29	sebaran
Bitcoin btc	–	0,36	−0,06	49	−0,06	+0,42 ⇄	−2.431,79	sebaran
DXY dxy	–	−0,10	0,05	49	0,07	−0,17 ⇄	15.723,60	sebaran
Brent brent	–	−0,53	−0,05	49	−0,06	−0,47	−1.548,61	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,48	0,17	0,04	52	−0,03	+0,21 ⇄	6,99	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,26	0,03	49	0,03	−0,29 ⇄	982,06	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,90	−0,48	0,03	52	−0,12	−0,36	5,78	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,35	0,11	−0,03	52	0,10	+0,02	−2,26	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,23	0,02	49	−0,05	−0,17	399,69	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,21	0,02	49	0,04	−0,25 ⇄	3.069,87	sebaran
Gold gold	–	−0,09	−0,01	49	0,00	−0,09	−643,40	sebaran
Copper copper	–	−0,43	0,01	49	0,04	−0,47 ⇄	557,70	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 5YR futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 5YR futures: asset managers net · Brent

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,17	0,02	−0,21	0,03	0,18	−0,19	−0,01	−0,08	0,09	−0,10	−0,05	−0,31	0,13	−0,08	−0,06	−0,16	0,03	0,24	−0,19	0,01	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 5YR futures: asset managers net terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.