Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 5YR futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 2YR ust2y	–	0,44	0,33	49	0,43	0,00	4.661,26	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,81	−0,28	49	−0,23	−0,57	−33.448,20	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,28	0,31	0,21	52	0,08	+0,23	23,00	sebaran
DXY dxy	–	0,54	0,20	50	0,32	+0,22	38.049,60	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,39	0,17	49	0,26	+0,13	2.899,62	sebaran
Gold gold	–	−0,13	−0,15	50	−0,07	−0,06	−4.828,28	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,58	−0,24	0,12	52	0,08	−0,32 ⇄	1,00	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,58	0,13	−0,12	52	−0,12	+0,25 ⇄	−5,64	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,46	−0,46	−0,11	52	−0,01	−0,45	−1,00	sebaran
LQ45 lq45	–	0,53	0,09	45	0,12	+0,41	2.900,96	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,84	0,44	−0,09	46	−0,05	+0,49 ⇄	−1.078,46	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,52	0,09	45	0,10	+0,42	3.012,44	sebaran
Brent brent	–	0,68	0,09	50	0,11	+0,57	1.595,17	sebaran
S&P 500 spx	–	−0,15	−0,08	50	−0,12	−0,03	−5.427,80	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,09	0,07	49	0,09	−0,18 ⇄	1.761,92	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,61	−0,53	−0,07	52	−0,01	−0,52	−0,15	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,87	0,10	0,07	52	0,03	+0,07	0,26	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,01	−0,07	50	−0,09	+0,08	−1.193,79	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,13	−0,05	50	−0,08	−0,05	−2.117,38	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,84	0,15	0,05	52	0,00	+0,15 ⇄	0,21	sebaran
Copper copper	–	−0,29	−0,03	50	0,02	−0,31 ⇄	−985,19	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,82	−0,48	−0,01	52	0,10	−0,58 ⇄	−1,56	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 5YR futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 5YR futures: dealers net · USD/IDR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	0,23	0,16	0,19	−0,04	−0,27	−0,22	0,05	0,05	−0,10	−0,28	−0,01	−0,09	0,11	−0,09	−0,09	0,16	−0,15	0,07	−0,18	0,20

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 5YR futures: dealers net terhadap perubahan USD/IDR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.