Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

VIX futures: asset managers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	–	−0,58	−0,26	50	−0,24	−0,34	−842,00	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,47	0,49	−0,23	52	−0,29	+0,78 ⇄	−0,08	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	−0,21	−0,18	−0,20	52	0,02	−0,20 ⇄	−4,12	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,42	−0,18	49	−0,19	−0,23	−441,17	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,73	−0,38	−0,15	46	−0,18	−0,19	−352,32	sebaran
DXY dxy	–	−0,34	−0,14	50	−0,20	−0,14	−4.699,90	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,14	−0,12	50	−0,10	−0,04	−378,05	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	0,78	0,07	−0,12	52	−0,10	+0,18 ⇄	−2,31	sebaran
UST 10YR ust10y	–	−0,54	−0,11	49	−0,15	−0,39	−316,99	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	0,95	0,34	−0,10	52	−0,09	+0,43 ⇄	−0,15	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,14	−0,07	45	−0,04	−0,10	−456,88	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,07	−0,07	50	−0,07	+0,14 ⇄	−541,14	sebaran
Gold gold	–	0,24	0,07	50	0,04	+0,20	393,21	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	0,98	0,21	−0,06	52	−0,25	+0,46 ⇄	−0,10	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,47	0,06	49	0,02	+0,45	1.158,84	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,79	−0,04	−0,05	52	0,06	−0,10 ⇄	−0,04	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,17	−0,05	45	−0,01	−0,16	−258,73	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	−0,97	−0,13	0,04	52	0,00	−0,13	0,30	sebaran
S&P 500 spx	–	0,29	−0,03	50	−0,03	+0,32 ⇄	−317,23	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,79	−0,22	0,02	52	−0,01	−0,21	0,02	sebaran
Bitcoin btc	–	0,65	0,02	49	0,01	+0,64	94,41	sebaran
Copper copper	–	0,02	−0,02	50	−0,02	+0,04 ⇄	−93,42	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan VIX futures: asset managers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

VIX futures: asset managers net · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,19	−0,22	0,11	0,10	0,06	0,18	0,00	−0,04	0,18	0,08	−0,26	0,07	0,02	0,23	−0,21	−0,17	0,20	−0,03	0,06	0,17	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada VIX futures: asset managers net terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.