Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

VIX futures: dealers net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	−0,58	−0,39	49	−0,37	−0,21	−4.781,93	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	−0,62	−0,32	49	−0,30	−0,32	−2.367,13	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,42	0,28	0,25	52	0,16	+0,12	0,42	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,77	0,24	49	0,25	+0,52	5.133,60	sebaran
DXY dxy	–	−0,04	0,22	49	0,20	−0,24 ⇄	7.255,98	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	−0,52	−0,20	49	−0,19	−0,33	−638,39	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,27	0,18	0,17	52	0,07	+0,11	1,44	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	0,13	−0,60	−0,15	52	−0,25	−0,35	−0,10	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,29	−0,18	0,15	52	−0,05	−0,13	0,22	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,21	0,13	49	0,10	+0,11	389,35	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,92	−0,32	−0,12	52	0,02	−0,33 ⇄	−2,45	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,49	−0,31	0,10	46	0,12	−0,42 ⇄	254,23	sebaran
Brent brent	–	0,17	0,10	49	0,09	+0,08	327,04	sebaran
Gold gold	–	−0,35	−0,09	49	−0,06	−0,29	−520,89	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,05	0,08	49	−0,01	−0,04	197,71	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,74	−0,07	45	−0,05	−0,69	−390,62	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,38	−0,05	49	−0,01	−0,37	−209,50	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,63	−0,05	45	−0,01	−0,62	−278,85	sebaran
Copper copper	–	−0,12	−0,04	49	−0,01	−0,10	−227,46	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	0,23	0,45	0,03	52	−0,13	+0,58 ⇄	0,01	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,95	0,45	0,01	52	−0,09	+0,54 ⇄	0,22	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	−0,09	0,43	0,00	52	0,09	+0,34	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan VIX futures: dealers net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

VIX futures: dealers net · LQ45

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,25	−0,04	−0,29	0,15	0,00	−0,07	−0,09	−0,03	0,16	−0,07	−0,12	0,12	−0,02	−0,01	0,08	0,11	0,10	−0,04	−0,08	0,15

Jeda +k: perubahan hari ini pada VIX futures: dealers net terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.