Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

VIX futures: leveraged funds net terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	0,26	0,33	49	0,31	−0,05	4.743,22	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,42	0,30	49	0,27	+0,14	2.629,56	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,46	0,25	49	0,22	+0,24	936,15	sebaran
E-mini Nasdaq-100: asset managers net cftc_nq_am	−0,98	−0,26	−0,22	52	0,07	−0,33 ⇄	−0,44	sebaran
USD/IDR usdidr	–	−0,62	−0,21	49	−0,22	−0,41	−5.059,88	sebaran
E-mini S&P 500: asset managers net cftc_es_am	−0,48	−0,48	0,15	52	0,33	−0,81 ⇄	0,07	sebaran
E-mini Nasdaq-100: dealers net cftc_nq_dealer	−0,80	0,56	0,14	52	0,20	+0,35	0,11	sebaran
Brent brent	–	0,10	0,13	49	0,11	−0,01	477,28	sebaran
DXY dxy	–	0,13	−0,08	49	−0,05	+0,19 ⇄	−3.090,66	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,15	−0,08	49	−0,01	+0,16 ⇄	−272,30	sebaran
Bitcoin (CME): dealers net cftc_btc_dealer	0,19	−0,10	0,07	52	0,06	−0,17 ⇄	1,68	sebaran
Copper: speculators (non-commercial) net cftc_copper_nc	−0,96	−0,10	−0,06	52	0,06	−0,16 ⇄	−0,10	sebaran
Bitcoin (CME): leveraged funds net cftc_btc_lev	0,97	−0,02	−0,06	52	−0,01	−0,01	−0,56	sebaran
Copper copper	–	0,15	0,05	49	0,00	+0,15 ⇄	340,64	sebaran
Bitcoin (CME): asset managers net cftc_btc_am	−0,77	0,03	0,05	52	−0,03	+0,06 ⇄	1,09	sebaran
Bitcoin btc	–	−0,23	−0,04	49	−0,06	−0,17	−185,03	sebaran
Gold gold	–	0,11	0,03	49	0,03	+0,08	221,76	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,72	0,40	0,03	46	0,04	+0,36	87,99	sebaran
E-mini Nasdaq-100: leveraged funds net cftc_nq_lev	0,81	−0,31	0,02	52	−0,13	−0,18	0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,35	0,02	45	−0,06	+0,42 ⇄	163,27	sebaran
LQ45 lq45	–	0,47	0,02	45	−0,04	+0,51 ⇄	128,29	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,22	0,00	49	0,10	+0,12	−3,12	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan VIX futures: leveraged funds net per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

VIX futures: leveraged funds net · S&P 500

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,10	0,13	0,03	0,19	−0,21	0,21	−0,02	−0,18	0,10	−0,29	0,33	−0,13	0,04	−0,04	0,10	−0,21	0,18	0,01	−0,28	0,28	−0,22

Jeda +k: perubahan hari ini pada VIX futures: leveraged funds net terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.