Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

China 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	0,03	−0,16	−0,14	214	−0,04	−0,13	−0,21	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,15	0,01	0,13	202	0,05	−0,04	0,04	sebaran
LQ45 lq45	−0,26	−0,07	−0,11	214	−0,03	−0,04	−0,16	sebaran
Bitcoin btc	0,34	0,34	0,10	235	−0,02	+0,36 ⇄	0,09	sebaran
Brent brent	−0,13	0,02	0,07	226	0,08	−0,06	0,05	sebaran
Gold gold	0,24	0,12	0,07	226	−0,01	+0,12 ⇄	0,09	sebaran
Copper copper	−0,13	−0,02	0,04	226	0,12	−0,14 ⇄	0,06	sebaran
DXY dxy	−0,61	−0,19	−0,04	226	0,03	−0,21 ⇄	−0,31	sebaran
USD/IDR usdidr	0,19	0,11	0,03	231	−0,01	+0,12 ⇄	0,15	sebaran
UST 2YR ust2y	0,39	0,00	−0,03	225	−0,09	+0,09 ⇄	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,08	−0,02	−0,02	226	−0,04	+0,02	−0,02	sebaran
S&P 500 spx	−0,12	−0,03	0,02	226	−0,04	+0,01	0,06	sebaran
UST 10YR ust10y	0,31	0,00	0,02	225	−0,18	+0,18 ⇄	0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,11	−0,02	−0,01	226	−0,09	+0,06	−0,03	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,00	0,02	0,01	234	−0,02	+0,03 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan China 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

China 10YR · Bitcoin

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	−0,04	−0,02	0,14	−0,13	0,10	−0,14	0,03	0,04	−0,08	0,10	−0,05	0,00	0,09	−0,05	−0,02	0,06	−0,03	−0,04	−0,03	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada China 10YR terhadap perubahan Bitcoin k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.