Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Bund 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	0,92	0,75	0,65	238	0,66	+0,09	0,56	sebaran
Brent brent	0,78	0,66	0,53	239	0,52	+0,14	0,55	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,42	0,48	0,49	278	0,42	+0,06	0,16	sebaran
UST 2YR ust2y	0,59	0,55	0,47	238	0,50	+0,05	0,37	sebaran
S&P 500 spx	−0,68	−0,45	−0,39	239	−0,35	−0,10	−1,75	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,74	−0,42	−0,32	239	−0,28	−0,13	−0,91	sebaran
Copper copper	−0,66	−0,41	−0,28	239	−0,23	−0,18	−0,57	sebaran
DXY dxy	0,12	0,09	0,27	239	0,30	−0,21	2,97	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,74	−0,29	−0,23	239	−0,21	−0,08	−0,29	sebaran
Gold gold	−0,32	−0,25	−0,23	239	−0,23	−0,02	−0,45	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,06	0,04	0,19	221	0,27	−0,23	0,09	sebaran
LQ45 lq45	0,16	−0,09	−0,17	226	−0,15	+0,06	−0,36	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,28	0,02	−0,13	226	−0,13	+0,14 ⇄	−0,30	sebaran
Bitcoin btc	−0,39	−0,28	−0,11	254	−0,11	−0,18	−0,14	sebaran
USD/IDR usdidr	0,02	−0,13	−0,03	246	−0,02	−0,11	−0,19	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Bund 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Bund 10YR · UST 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,13	−0,12	−0,04	−0,02	0,08	−0,06	−0,01	−0,06	−0,01	0,00	0,65	0,00	−0,05	−0,02	0,06	0,00	0,01	0,00	−0,07	−0,03	0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada Bund 10YR terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.