Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

DJIA terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,69	0,83	0,83	252	0,87	−0,04	0,83	sebaran
Russell 2000 rut	0,60	0,70	0,78	252	0,81	−0,11	0,54	sebaran
Nasdaq Composite ixic	0,74	0,74	0,69	238	0,75	−0,01	0,48	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,39	0,59	0,62	252	0,72	−0,13	0,40	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,24	0,32	0,44	252	0,55	−0,24	0,12	sebaran
Brent brent	−0,16	−0,61	−0,44	252	−0,21	−0,40	−0,10	sebaran
Copper copper	0,12	0,34	0,42	252	0,31	+0,03	0,20	sebaran
Bovespa bvsp	0,49	0,26	0,41	231	0,39	−0,13	0,30	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,53	−0,50	−0,39	249	−0,13	−0,37	−0,07	sebaran
Bitcoin btc	0,21	0,23	0,37	251	0,22	+0,01	0,11	sebaran
DXY dxy	−0,55	−0,28	−0,31	252	−0,19	−0,09	−0,75	sebaran
Gold gold	0,31	0,39	0,30	252	0,11	+0,28	0,13	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,43	−0,31	−0,27	249	−0,07	−0,24	−0,05	sebaran
LQ45 lq45	0,18	0,12	0,09	234	0,11	0,00	0,04	sebaran
CSI 300 csi300	0,18	0,00	0,06	227	0,12	−0,12	0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,13	0,10	0,06	234	0,06	+0,04	0,03	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,01	0,13	0,06	225	0,19	−0,06	0,08	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,36	0,17	−0,03	201	−0,07	+0,24 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,22	0,00	−0,01	252	−0,14	+0,14	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan DJIA per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

DJIA · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,11	−0,02	−0,05	−0,12	0,02	0,05	0,02	−0,05	−0,08	0,00	0,83	−0,08	−0,06	−0,05	−0,01	0,13	0,05	−0,07	−0,09	0,03	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada DJIA terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.