Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

DXY terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Broad trade-weighted USD usd_broad	−0,82	0,73	0,75	231	0,86	−0,13	0,78	sebaran
UST 2YR ust2y	0,32	0,39	0,45	249	0,37	+0,02	0,03	sebaran
Gold gold	−0,32	−0,51	−0,38	254	−0,34	−0,16	−0,07	sebaran
UST 10YR ust10y	0,39	0,31	0,37	249	0,27	+0,04	0,03	sebaran
Copper copper	−0,04	−0,23	−0,34	254	−0,26	+0,04	−0,06	sebaran
S&P 500 spx	−0,32	−0,28	−0,33	252	−0,18	−0,10	−0,13	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,09	−0,21	−0,27	252	−0,16	−0,05	−0,07	sebaran
Brent brent	0,01	0,03	0,22	254	0,23	−0,20	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,07	−0,15	−0,21	252	−0,14	−0,01	−0,02	sebaran
Bitcoin btc	−0,13	−0,32	−0,20	253	−0,05	−0,27	−0,02	sebaran
Real effective exchange rate (US) reer_US	–	–	−0,17	7	0,01	–	−0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,11	−0,06	−0,12	234	−0,16	+0,10	−0,02	sebaran
LQ45 lq45	0,11	−0,07	−0,08	234	−0,15	+0,08	−0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,52	0,08	0,05	201	0,18	−0,11	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	0,20	0,05	0,03	253	0,27	−0,22	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan DXY per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

DXY · Broad trade-weighted USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	−0,02	0,09	−0,06	−0,21	−0,05	−0,06	0,06	0,04	0,03	0,75	0,23	0,09	−0,01	0,04	−0,08	−0,17	−0,09	0,04	0,06	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada DXY terhadap perubahan Broad trade-weighted USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.