Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

MSCI Indonesia (EIDO, USD) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,88	0,89	0,85	233	0,85	+0,04	0,87	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,83	0,80	0,82	233	0,78	+0,02	0,87	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,34	0,40	0,35	252	0,45	−0,05	0,65	sebaran
S&P 500 spx	0,36	0,36	0,32	252	0,37	0,00	0,66	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,06	0,31	0,30	240	0,42	−0,11	0,31	sebaran
Copper copper	0,18	0,35	0,29	252	0,22	+0,14	0,28	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,22	0,37	0,24	252	0,32	+0,05	0,33	sebaran
DXY dxy	−0,29	−0,35	−0,24	252	−0,38	+0,03	−1,23	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	−0,36	0,04	0,22	240	0,22	−0,18	0,22	sebaran
UST 10YR ust10y	0,03	−0,11	−0,20	248	−0,07	−0,04	−0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	0,04	−0,09	−0,19	248	−0,12	+0,04	−0,07	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	−0,04	0,25	0,17	240	0,24	+0,01	0,11	sebaran
Brent brent	−0,15	−0,09	−0,16	252	−0,14	+0,05	−0,08	sebaran
Gold gold	0,06	0,31	0,16	252	0,19	+0,12	0,14	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,07	0,26	0,15	252	0,24	+0,02	0,09	sebaran
Bitcoin btc	−0,10	0,21	0,15	251	0,20	+0,01	0,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,21	−0,04	−0,14	203	−0,22	+0,17	−0,03	sebaran
iShares Software (IGV) igv	0,53	0,25	0,13	240	0,23	+0,02	0,11	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	0,46	0,22	0,12	240	0,25	−0,02	0,11	sebaran
Utilities (XLU) xlu	0,22	0,03	0,07	240	0,22	−0,19	0,12	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,38	0,10	0,06	240	0,19	−0,09	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,22	−0,07	0,01	251	−0,29	+0,22	0,04	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan MSCI Indonesia (EIDO, USD) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

MSCI Indonesia (EIDO, USD) · LQ45

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,02	−0,06	−0,08	0,02	0,00	−0,01	0,06	0,01	0,04	0,85	0,15	−0,06	0,13	0,01	−0,03	−0,05	0,00	−0,11	0,03	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada MSCI Indonesia (EIDO, USD) terhadap perubahan LQ45 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.