Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

MSCI Indonesia (EIDO, USD) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,98	0,96	0,89	234	0,87	+0,09	0,92	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,97	0,93	0,86	234	0,81	+0,12	0,95	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,37	0,37	0,34	252	0,43	−0,06	0,72	sebaran
S&P 500 spx	0,46	0,38	0,32	252	0,36	+0,02	0,76	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,05	0,35	0,30	238	0,42	−0,07	0,31	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,51	0,44	0,27	252	0,32	+0,12	0,42	sebaran
Copper copper	−0,01	0,18	0,25	252	0,20	−0,02	0,27	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	−0,40	0,03	0,22	238	0,22	−0,19	0,22	sebaran
DXY dxy	0,05	−0,16	−0,20	252	−0,35	+0,19	−1,15	sebaran
UST 10YR ust10y	0,00	−0,12	−0,20	249	−0,07	−0,04	−0,08	sebaran
UST 2YR ust2y	0,03	−0,10	−0,19	249	−0,12	+0,02	−0,07	sebaran
Brent brent	−0,37	−0,16	−0,18	252	−0,15	−0,01	−0,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,37	0,31	0,17	252	0,25	+0,06	0,12	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	−0,05	0,29	0,16	238	0,24	+0,04	0,11	sebaran
Bitcoin btc	−0,14	0,22	0,15	251	0,20	+0,02	0,09	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,21	−0,04	−0,14	201	−0,22	+0,18	−0,03	sebaran
Gold gold	−0,05	0,18	0,13	252	0,18	0,00	0,14	sebaran
iShares Software (IGV) igv	0,53	0,25	0,13	238	0,23	+0,02	0,11	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	0,48	0,24	0,11	238	0,25	−0,01	0,10	sebaran
Utilities (XLU) xlu	0,22	0,01	0,07	238	0,22	−0,22	0,13	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,38	0,09	0,06	238	0,19	−0,09	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,36	−0,26	−0,06	252	−0,30	+0,04	−0,20	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan MSCI Indonesia (EIDO, USD) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

MSCI Indonesia (EIDO, USD) · Utilities (XLU)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,09	−0,02	−0,02	−0,03	0,12	0,04	0,12	−0,05	−0,04	−0,10	0,07	0,01	0,01	0,12	−0,03	0,01	0,02	−0,02	0,03	−0,01	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada MSCI Indonesia (EIDO, USD) terhadap perubahan Utilities (XLU) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.