Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

EUR/USD terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/JPY usdjpy	−0,31	−0,51	−0,58	260	−0,55	+0,04	−0,42	sebaran
USD/KRW usdkrw	−0,14	−0,36	−0,44	260	−0,52	+0,16	−0,23	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,16	−0,16	−0,37	206	−0,31	+0,15	−0,02	sebaran
USD/MYR usdmyr	−0,61	−0,26	−0,24	246	−0,39	+0,14	−0,24	sebaran
Gold gold	−0,14	0,01	0,20	252	0,22	−0,21	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	0,08	−0,07	−0,19	260	−0,36	+0,29	−0,13	sebaran
Brent brent	−0,09	0,09	−0,18	252	−0,17	+0,26 ⇄	−0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,36	−0,04	0,18	240	0,20	−0,24 ⇄	0,03	sebaran
LQ45 lq45	−0,33	−0,05	0,16	240	0,20	−0,25 ⇄	0,03	sebaran
USD/CNY usdcny	−0,16	−0,32	−0,15	260	−0,32	0,00	−0,33	sebaran
USD/INR usdinr	−0,21	−0,16	−0,13	246	−0,22	+0,06	−0,10	sebaran
USD/PHP usdphp	−0,24	−0,17	−0,13	246	−0,38	+0,21	−0,08	sebaran
DXY dxy	0,29	0,03	−0,12	252	−0,59	+0,62 ⇄	−0,13	sebaran
UST 10YR ust10y	0,08	0,25	0,09	250	−0,08	+0,32 ⇄	0,01	sebaran
Copper copper	−0,17	0,00	0,08	252	0,24	−0,25 ⇄	0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	0,17	0,21	0,08	250	−0,09	+0,30 ⇄	0,01	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,30	−0,17	−0,07	246	−0,15	−0,02	−0,66	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,37	−0,13	−0,01	252	0,07	−0,20 ⇄	0,00	sebaran
Bitcoin btc	0,02	0,08	0,00	259	−0,04	+0,13 ⇄	0,00	sebaran
S&P 500 spx	−0,39	−0,19	0,00	252	0,07	−0,26 ⇄	0,00	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,37	−0,04	0,00	252	0,08	−0,12 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan EUR/USD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

EUR/USD · USD/JPY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	0,02	−0,10	0,11	0,05	0,02	0,04	0,04	−0,06	0,03	−0,58	−0,05	−0,07	−0,05	0,08	−0,05	0,18	0,14	0,01	0,01	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada EUR/USD terhadap perubahan USD/JPY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.