Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Hang Seng terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Shanghai Composite shcomp	0,78	0,35	0,54	227	0,62	−0,27	0,68	sebaran
CSI 300 csi300	0,36	0,33	0,50	228	0,54	−0,21	0,51	sebaran
Straits Times sti	0,48	0,30	0,48	243	0,43	−0,13	0,75	sebaran
Nifty 50 nifty	0,27	0,22	0,40	235	0,17	+0,06	0,54	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,40	0,25	0,31	225	0,30	−0,06	0,60	sebaran
KOSPI kospi	0,14	−0,03	0,31	236	0,22	−0,25 ⇄	0,10	sebaran
Gold gold	0,16	−0,02	0,30	241	0,10	−0,12 ⇄	0,19	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,12	0,07	0,28	231	0,22	−0,15	0,20	sebaran
LQ45 lq45	0,08	0,06	0,25	231	0,18	−0,12	0,17	sebaran
Copper copper	0,28	0,16	0,20	241	0,31	−0,15	0,14	sebaran
Mexico IPC mxx	0,03	−0,03	0,16	229	0,29	−0,32 ⇄	0,17	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,27	0,09	−0,16	199	−0,26	+0,35 ⇄	−0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,07	−0,03	0,16	241	0,19	−0,22 ⇄	0,07	sebaran
DXY dxy	0,08	−0,02	−0,14	241	−0,16	+0,15	−0,53	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,24	0,03	0,11	241	0,17	−0,14	0,11	sebaran
S&P 500 spx	0,20	−0,03	0,09	241	0,16	−0,19 ⇄	0,13	sebaran
Bitcoin btc	0,45	0,29	0,06	247	−0,01	+0,30 ⇄	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	0,06	0,01	−0,05	247	−0,20	+0,21 ⇄	−0,11	sebaran
Bovespa bvsp	0,30	−0,05	0,04	228	0,15	−0,19 ⇄	0,04	sebaran
UST 2YR ust2y	0,03	−0,02	−0,02	238	−0,01	−0,01	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,13	0,05	0,01	238	−0,07	+0,12 ⇄	0,00	sebaran
Brent brent	−0,28	−0,04	−0,01	241	0,03	−0,07 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Hang Seng per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Hang Seng · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,11	0,03	−0,12	0,08	−0,02	−0,01	0,11	−0,07	0,06	0,04	−0,16	−0,06	0,11	0,10	−0,01	0,10	−0,15	−0,01	−0,01	−0,10	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Hang Seng terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.