Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Hang Seng terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Shanghai Composite shcomp	0,77	0,43	0,54	226	0,62	−0,19	0,67	sebaran
CSI 300 csi300	0,36	0,38	0,49	227	0,54	−0,16	0,50	sebaran
Straits Times sti	0,45	0,31	0,48	243	0,43	−0,12	0,75	sebaran
Nifty 50 nifty	0,28	0,23	0,40	235	0,17	+0,06	0,54	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,22	0,22	0,32	224	0,30	−0,08	0,60	sebaran
KOSPI kospi	0,19	0,02	0,30	236	0,22	−0,21	0,10	sebaran
Gold gold	0,09	−0,01	0,30	242	0,10	−0,11 ⇄	0,19	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,09	−0,04	0,24	231	0,21	−0,24 ⇄	0,16	sebaran
Copper copper	0,36	0,18	0,21	242	0,31	−0,13	0,14	sebaran
LQ45 lq45	−0,12	−0,05	0,20	231	0,16	−0,21 ⇄	0,12	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,29	0,10	−0,16	198	−0,26	+0,36 ⇄	−0,02	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,25	−0,03	0,15	228	0,29	−0,31 ⇄	0,16	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,04	0,00	0,15	242	0,19	−0,20 ⇄	0,06	sebaran
DXY dxy	0,15	−0,01	−0,13	242	−0,16	+0,15	−0,48	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,12	0,04	0,11	242	0,16	−0,12	0,10	sebaran
S&P 500 spx	0,08	−0,03	0,08	242	0,16	−0,19 ⇄	0,12	sebaran
Bitcoin btc	0,43	0,32	0,06	246	−0,01	+0,32 ⇄	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,15	0,08	−0,04	247	−0,19	+0,27 ⇄	−0,10	sebaran
Bovespa bvsp	0,55	−0,01	0,03	227	0,15	−0,16 ⇄	0,03	sebaran
UST 2YR ust2y	0,09	−0,01	−0,02	239	−0,01	0,00	0,00	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,02	0,08	0,01	239	−0,07	+0,15 ⇄	0,00	sebaran
Brent brent	−0,16	−0,02	0,00	242	0,03	−0,05 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Hang Seng per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Hang Seng · Shanghai Composite

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,01	−0,04	0,01	−0,05	−0,09	−0,02	−0,01	0,01	−0,07	−0,18	0,54	−0,03	−0,12	−0,02	−0,01	0,06	−0,05	−0,03	0,05	−0,02	0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Hang Seng terhadap perubahan Shanghai Composite k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.