Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

FR 10YR - UST 10YR spread terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDON 10YR - UST 10YR spread indon_ust_spread	1,00	1,00	1,00	3	1,00	0,00	1,34	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,83	0,83	0,86	222	0,70	+0,12	0,94	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,85	−0,65	−0,43	201	−0,47	−0,18	−0,93	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,70	−0,49	−0,35	201	−0,45	−0,04	−0,67	sebaran
LQ45 lq45	−0,42	−0,11	−0,26	206	−0,29	+0,19	−1,34	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,60	−0,19	−0,24	206	−0,27	+0,08	−1,29	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,45	0,21	0,14	203	0,04	+0,17	0,42	sebaran
S&P 500 spx	0,56	0,40	0,13	203	0,04	+0,36	1,44	sebaran
USD/IDR usdidr	0,10	0,05	0,13	207	0,19	−0,13	2,27	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,48	0,29	0,12	203	0,01	+0,28	0,84	sebaran
BI-Rate - Fed funds upper bound bi_fed_gap	−0,26	−0,17	0,11	169	0,11	−0,28 ⇄	0,20	sebaran
DXY dxy	−0,58	−0,12	−0,10	203	0,02	−0,14 ⇄	−2,80	sebaran
Bitcoin btc	0,07	0,05	0,08	209	0,00	+0,05	0,24	sebaran
Copper copper	0,34	0,14	0,06	203	−0,06	+0,20 ⇄	0,31	sebaran
Gold gold	0,11	0,04	−0,05	203	−0,09	+0,13 ⇄	−0,25	sebaran
Brent brent	−0,64	−0,47	0,00	203	−0,01	−0,46	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan FR 10YR - UST 10YR spread per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

FR 10YR - UST 10YR spread · INDON 10YR - UST 10YR spread

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada FR 10YR - UST 10YR spread terhadap perubahan INDON 10YR - UST 10YR spread k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.