Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDON 10YR (USD bond) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	1,00	1,00	1,00	3	1,00	0,00	3,06	sebaran
INDON 30YR (USD bond) indon30y	0,98	0,98	0,98	4	0,98	0,00	1,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,94	−0,93	−0,93	4	−0,93	0,00	−30,24	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,89	−0,90	−0,90	4	−0,90	0,00	−11,19	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,94	−0,89	−0,89	4	−0,89	0,00	−1,49	sebaran
Bitcoin btc	−0,89	−0,78	−0,78	4	−0,78	0,00	−3,00	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,99	−0,74	−0,74	4	−0,74	0,00	−2,38	sebaran
DXY dxy	−0,66	−0,74	−0,74	4	−0,74	0,00	−28,86	sebaran
Brent brent	−0,70	−0,68	−0,68	4	−0,68	0,00	−4,64	sebaran
S&P 500 spx	0,53	0,65	0,65	4	0,65	0,00	16,66	sebaran
Gold gold	−0,07	0,44	0,44	4	0,44	0,00	5,42	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,82	0,32	0,32	4	0,32	0,00	0,90	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,51	0,30	0,30	4	0,30	0,00	5,09	sebaran
Copper copper	−0,85	0,18	0,18	4	0,18	0,00	1,75	sebaran
LQ45 lq45	0,96	−0,14	−0,14	4	−0,14	0,00	−1,36	sebaran
INDON 5YR (USD bond) indon5y	0,12	0,12	0,12	4	0,12	0,00	0,12	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDON 10YR (USD bond) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDON 10YR (USD bond) · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDON 10YR (USD bond) terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.