Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDON 30YR (USD bond) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDON 10YR (USD bond) indon10y	0,98	0,98	0,98	4	0,98	0,00	0,90	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,97	0,97	0,97	3	0,97	0,00	2,68	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,98	−0,96	−0,96	4	−0,96	0,00	−1,48	sebaran
Bitcoin btc	−0,95	−0,89	−0,89	4	−0,89	0,00	−3,14	sebaran
UST 10YR ust10y	−1,00	−0,84	−0,84	4	−0,84	0,00	−2,48	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,88	−0,84	−0,84	4	−0,84	0,00	−24,98	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,81	−0,83	−0,83	4	−0,83	0,00	−9,47	sebaran
Brent brent	−0,80	−0,62	−0,62	4	−0,62	0,00	−3,87	sebaran
DXY dxy	−0,54	−0,59	−0,59	4	−0,59	0,00	−21,19	sebaran
S&P 500 spx	0,40	0,49	0,49	4	0,49	0,00	11,43	sebaran
Gold gold	−0,22	0,29	0,29	4	0,29	0,00	3,22	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,90	0,17	0,17	4	0,17	0,00	0,44	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,63	0,13	0,13	4	0,13	0,00	2,06	sebaran
INDON 5YR (USD bond) indon5y	−0,08	−0,08	−0,08	4	−0,08	0,00	−0,07	sebaran
Copper copper	−0,92	0,01	0,01	4	0,01	0,00	0,11	sebaran
LQ45 lq45	0,99	0,01	0,01	4	0,01	0,00	0,10	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDON 30YR (USD bond) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDON 30YR (USD bond) · INDON 10YR (USD bond)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,06	0,98	−0,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDON 30YR (USD bond) terhadap perubahan INDON 10YR (USD bond) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.