Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDON 10YR - UST 10YR spread terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 2YR ust2y	−1,00	−1,00	−1,00	4	−1,00	0,00	−0,73	sebaran
FR 10YR - UST 10YR spread id_ust_spread	1,00	1,00	1,00	3	1,00	0,00	0,75	sebaran
Bitcoin btc	−0,99	−0,97	−0,97	4	−0,97	0,00	−1,63	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,90	0,90	0,90	3	0,90	0,00	1,13	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,98	−0,89	−0,89	4	−0,89	0,00	−1,25	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,67	−0,68	−0,68	4	−0,68	0,00	−3,69	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,77	−0,68	−0,68	4	−0,68	0,00	−9,66	sebaran
Brent brent	−0,91	−0,55	−0,55	4	−0,55	0,00	−1,64	sebaran
DXY dxy	−0,36	−0,38	−0,38	4	−0,38	0,00	−6,41	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,26	0,26	4	0,26	0,00	2,93	sebaran
LQ45 lq45	1,00	0,16	0,16	4	0,16	0,00	0,66	sebaran
Copper copper	−0,98	−0,15	−0,15	4	−0,15	0,00	−0,66	sebaran
Gold gold	−0,42	0,11	0,11	4	0,11	0,00	0,62	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,78	−0,05	−0,05	4	−0,05	0,00	−0,36	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,97	0,01	0,01	4	0,01	0,00	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
BI-Rate - Fed funds upper bound bi_fed_gap	–	–	–	3	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDON 10YR - UST 10YR spread per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDON 10YR - UST 10YR spread · UST 2YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,15	−1,00	0,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDON 10YR - UST 10YR spread terhadap perubahan UST 2YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.