Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

JGB 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	0,74	0,06	0,21	228	0,21	−0,14	0,20	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,27	0,23	0,21	208	0,23	+0,01	0,09	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,28	0,24	0,16	263	0,30	−0,07	0,05	sebaran
UST 10YR ust10y	0,44	0,24	0,16	226	0,16	+0,07	0,13	sebaran
LQ45 lq45	−0,56	−0,05	−0,12	215	−0,11	+0,06	−0,23	sebaran
S&P 500 spx	−0,21	0,09	−0,12	228	−0,10	+0,19 ⇄	−0,48	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,35	0,10	−0,11	228	−0,10	+0,20 ⇄	−0,31	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,03	0,10	0,11	234	0,12	−0,02	0,80	sebaran
Gold gold	−0,27	−0,22	−0,11	228	−0,11	−0,11	−0,20	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,49	0,11	−0,10	228	−0,10	+0,21 ⇄	−0,12	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,59	−0,06	−0,09	215	−0,07	+0,02	−0,17	sebaran
Bitcoin btc	−0,37	−0,26	−0,05	240	−0,04	−0,21	−0,06	sebaran
Copper copper	−0,16	−0,15	−0,05	228	−0,04	−0,10	−0,09	sebaran
DXY dxy	−0,03	0,32	0,03	228	0,03	+0,29	0,36	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,10	0,22	0,01	226	0,02	+0,20	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan JGB 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

JGB 10YR · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,02	0,04	0,04	−0,04	0,01	0,03	−0,05	0,01	0,08	0,21	−0,12	−0,06	−0,07	0,01	−0,04	0,00	−0,08	−0,03	−0,07	0,07

Jeda +k: perubahan hari ini pada JGB 10YR terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.