Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

FTSE Bursa Malaysia KLCI terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Straits Times sti	0,75	0,04	0,33	230	0,38	−0,35	0,29	sebaran
LQ45 lq45	−0,38	0,17	0,33	219	0,30	−0,13	0,12	sebaran
Nifty 50 nifty	−0,18	0,17	0,33	221	0,35	−0,18	0,23	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,65	0,11	0,32	219	0,29	−0,18	0,12	sebaran
Hang Seng hsi	0,22	0,22	0,32	224	0,30	−0,08	0,17	sebaran
KOSPI kospi	−0,50	0,19	0,27	223	0,21	−0,02	0,05	sebaran
Brent brent	−0,36	−0,19	−0,19	225	−0,10	−0,10	−0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,11	0,11	−0,19	211	−0,27	+0,38 ⇄	−0,01	sebaran
CSI 300 csi300	0,14	0,07	0,18	229	0,25	−0,18	0,10	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,18	0,05	0,17	232	0,19	−0,14	0,11	sebaran
Mexico IPC mxx	0,78	0,41	0,11	240	0,23	+0,19	0,06	sebaran
DXY dxy	0,01	−0,22	−0,10	225	−0,01	−0,22	−0,20	sebaran
Gold gold	−0,04	0,29	0,09	225	0,00	+0,30 ⇄	0,03	sebaran
Bitcoin btc	0,17	0,18	0,08	234	0,03	+0,15	0,02	sebaran
Bovespa bvsp	0,03	0,11	0,08	237	0,09	+0,01	0,04	sebaran
S&P 500 spx	0,08	0,08	0,07	225	0,22	−0,14	0,05	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,25	0,11	0,05	225	0,18	−0,07	0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	0,06	0,05	−0,03	233	−0,19	+0,24 ⇄	−0,03	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,33	−0,30	0,01	226	−0,09	−0,21	0,00	sebaran
Copper copper	0,26	0,07	0,01	225	0,04	+0,03	0,00	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,23	0,03	−0,01	225	0,12	−0,09	0,00	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,47	−0,41	0,00	226	−0,02	−0,40	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan FTSE Bursa Malaysia KLCI per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

FTSE Bursa Malaysia KLCI · Mexico IPC

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,02	0,10	−0,03	−0,08	−0,05	−0,04	0,11	−0,15	0,06	0,16	0,11	0,03	−0,10	0,03	0,05	0,00	−0,10	0,12	0,14	−0,09	0,07

Jeda +k: perubahan hari ini pada FTSE Bursa Malaysia KLCI terhadap perubahan Mexico IPC k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.