Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Korea 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	0,56	0,35	0,41	208	0,36	0,00	0,25	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,73	−0,28	−0,31	220	−0,17	−0,11	−0,97	sebaran
LQ45 lq45	−0,65	−0,26	−0,29	220	−0,13	−0,13	−0,85	sebaran
Brent brent	0,25	0,26	0,27	230	0,19	+0,07	0,40	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,16	0,14	0,22	253	0,22	−0,08	0,11	sebaran
Gold gold	−0,67	−0,25	−0,21	230	−0,16	−0,09	−0,58	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,37	−0,11	−0,12	230	−0,09	−0,02	−0,49	sebaran
UST 10YR ust10y	0,01	0,12	0,12	229	0,18	−0,05	0,14	sebaran
S&P 500 spx	−0,29	−0,10	−0,11	230	−0,09	−0,02	−0,69	sebaran
UST 2YR ust2y	0,01	0,19	0,10	229	0,13	+0,06	0,11	sebaran
USD/IDR usdidr	0,71	0,18	0,09	235	0,07	+0,11	0,98	sebaran
Copper copper	−0,40	−0,19	−0,09	230	−0,06	−0,13	−0,27	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,39	0,01	−0,09	230	−0,05	+0,06 ⇄	−0,16	sebaran
DXY dxy	−0,14	0,03	0,07	230	−0,01	+0,04 ⇄	1,17	sebaran
Bitcoin btc	−0,36	−0,17	0,00	238	0,02	−0,19 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Korea 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Korea 10YR · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,07	0,14	0,01	0,06	0,03	−0,09	−0,06	−0,02	−0,06	−0,11	0,41	0,01	−0,05	0,00	−0,13	−0,15	0,09	0,05	−0,01	0,19	−0,13

Jeda +k: perubahan hari ini pada Korea 10YR terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.