Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Mexico 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brazil 10YR br10y	0,22	0,24	0,24	267	0,34	−0,10	0,14	sebaran
Brent brent	0,48	0,49	0,20	233	0,16	+0,33	0,37	sebaran
UST 2YR ust2y	0,37	0,44	0,20	232	0,21	+0,23	0,27	sebaran
UST 10YR ust10y	0,64	0,48	0,18	232	0,18	+0,30	0,27	sebaran
Copper copper	−0,70	−0,43	−0,15	233	0,07	−0,50 ⇄	−0,54	sebaran
Gold gold	−0,20	−0,29	−0,13	233	−0,15	−0,14	−0,44	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,17	−0,05	−0,10	221	−0,13	+0,08	−0,40	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,08	0,08	0,10	216	0,24	−0,16	0,08	sebaran
LQ45 lq45	−0,17	−0,06	−0,09	221	−0,12	+0,06	−0,33	sebaran
DXY dxy	−0,05	0,24	0,08	233	0,12	+0,12	1,48	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,76	−0,45	−0,06	233	−0,04	−0,40	−0,33	sebaran
S&P 500 spx	−0,63	−0,47	−0,05	233	−0,03	−0,45	−0,40	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,75	−0,19	−0,04	233	−0,01	−0,18	−0,09	sebaran
Bitcoin btc	−0,41	−0,21	−0,03	249	0,01	−0,22 ⇄	−0,07	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,10	−0,04	−0,01	240	0,01	−0,05 ⇄	−0,08	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Mexico 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Mexico 10YR · Brazil 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,07	−0,11	0,11	0,03	−0,08	0,00	−0,15	0,15	0,04	0,12	0,24	−0,01	−0,05	0,12	0,03	−0,08	0,01	−0,03	−0,08	0,10	−0,13

Jeda +k: perubahan hari ini pada Mexico 10YR terhadap perubahan Brazil 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.