Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

US natural gas terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Copper copper	0,30	−0,02	−0,17	254	−0,02	0,00	−0,57	sebaran
Brent brent	0,29	0,30	0,13	254	0,06	+0,24	0,21	sebaran
WTI wti	0,15	0,26	0,12	254	0,06	+0,20	0,19	sebaran
UST 10YR ust10y	0,21	0,20	0,07	248	0,00	+0,20 ⇄	0,10	sebaran
S&P 500 spx	0,08	−0,01	−0,06	252	−0,06	+0,06	−0,44	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,07	−0,02	−0,05	252	−0,04	+0,02	−0,11	sebaran
DXY dxy	−0,11	−0,05	−0,05	254	−0,08	+0,03	−0,90	sebaran
Gold gold	0,21	0,10	0,05	254	0,06	+0,03	0,16	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,12	0,00	0,05	233	−0,02	+0,02	0,18	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,05	0,06	0,05	248	−0,05	+0,10 ⇄	0,06	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,12	0,02	−0,04	252	−0,04	+0,06 ⇄	−0,17	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,60	−0,02	−0,03	203	−0,02	0,00	−0,02	sebaran
LQ45 lq45	0,06	−0,05	0,02	233	−0,05	+0,01	0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,25	−0,18	0,01	252	−0,05	−0,14	0,10	sebaran
Bitcoin btc	−0,11	−0,04	0,01	253	0,02	−0,07 ⇄	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan US natural gas per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

US natural gas · DXY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,08	0,00	0,17	−0,03	0,08	0,13	−0,03	0,06	−0,13	−0,05	−0,06	−0,11	−0,07	0,00	−0,03	0,02	0,15	0,09	−0,02	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada US natural gas terhadap perubahan DXY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.