Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Nifty 50 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Hang Seng hsi	0,28	0,23	0,40	235	0,17	+0,06	0,30	sebaran
Straits Times sti	0,44	0,30	0,36	240	0,36	−0,06	0,43	sebaran
KOSPI kospi	−0,17	−0,08	0,34	232	0,32	−0,40 ⇄	0,09	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,09	0,34	229	0,38	−0,29	0,15	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,18	0,17	0,33	221	0,35	−0,18	0,46	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,10	0,07	0,33	229	0,35	−0,27	0,15	sebaran
CSI 300 csi300	0,83	0,06	0,32	221	0,18	−0,12	0,25	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,69	0,01	0,32	220	0,08	−0,07	0,30	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,44	−0,29	−0,29	196	−0,16	−0,12	−0,03	sebaran
Brent brent	−0,32	−0,21	−0,26	239	−0,17	−0,04	−0,07	sebaran
Gold gold	0,50	0,17	0,24	239	0,12	+0,05	0,12	sebaran
Mexico IPC mxx	0,10	0,10	0,19	227	0,19	−0,09	0,16	sebaran
S&P 500 spx	0,34	0,14	0,17	239	0,29	−0,15	0,19	sebaran
Copper copper	0,25	0,08	0,16	239	0,15	−0,07	0,08	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,32	−0,24	−0,11	246	−0,19	−0,05	−0,19	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,23	0,08	0,11	239	0,26	−0,18	0,07	sebaran
DXY dxy	−0,50	−0,24	−0,08	239	−0,13	−0,11	−0,22	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,21	−0,02	0,08	239	0,22	−0,24 ⇄	0,02	sebaran
Bovespa bvsp	0,17	0,00	0,07	225	0,18	−0,17	0,05	sebaran
Bitcoin btc	0,34	0,19	0,06	246	0,15	+0,04	0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,03	−0,06	0,03	236	−0,13	+0,07	0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,20	−0,13	−0,01	236	−0,16	+0,02	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Nifty 50 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Nifty 50 · Hang Seng

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,13	−0,07	0,06	0,00	−0,03	0,01	0,10	−0,16	0,05	−0,08	0,40	−0,04	−0,03	−0,16	−0,01	−0,02	0,11	−0,06	0,06	−0,13	0,14

Jeda +k: perubahan hari ini pada Nifty 50 terhadap perubahan Hang Seng k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.