Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (BR) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Gold gold	–	–	0,75	7	−0,01	–	1,15	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,72	7	0,21	–	−3,90	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,61	7	0,04	–	1,10	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,60	7	−0,77	–	−0,37	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,57	7	−0,77	–	−0,28	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	−1,00	−0,56	7	0,26	−1,26 ⇄	−0,29	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,45	7	−0,28	–	0,70	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	−0,27	−0,45	12	−0,22	−0,04	−0,77	sebaran
Copper copper	–	–	0,39	7	0,04	–	0,66	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,36	7	−0,37	–	0,29	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,34	7	−0,48	–	0,36	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	−0,33	−0,34	12	−0,50	+0,17	−0,48	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	0,80	0,30	12	0,06	+0,73	0,43	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	0,17	−0,18	12	0,15	+0,02	−0,15	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	−0,31	−0,16	12	−0,15	−0,16	−0,33	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	0,12	−0,13	12	0,00	+0,12 ⇄	−0,32	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	0,08	7	0,39	–	0,17	sebaran
Brent brent	–	–	−0,06	7	−0,28	–	−0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,03	6	−0,50	–	−0,04	sebaran
Real effective exchange rate (PH) reer_PH	–	−0,18	−0,02	12	−0,11	−0,06	−0,04	sebaran
LQ45 lq45	–	–	−0,01	6	−0,55	–	−0,01	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	−0,65	0,00	12	0,35	−0,99 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (BR) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (BR) · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	−0,42	0,38	−0,50	0,72	−0,56	−0,27	0,52	−0,25	0,99	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (BR) terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.