Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (IN) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 2YR ust2y	–	–	0,53	7	0,58	–	0,24	sebaran
LQ45 lq45	–	–	−0,48	6	0,23	–	−0,43	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	0,48	7	0,63	–	0,17	sebaran
Bitcoin btc	–	–	−0,48	7	0,23	–	−0,36	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	−0,84	−0,48	12	−0,35	−0,48	−0,48	sebaran
DXY dxy	–	–	0,44	7	−0,24	–	1,73	sebaran
Copper copper	–	–	0,43	7	0,26	–	0,53	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	0,90	0,39	12	0,12	+0,77	0,66	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	0,34	0,38	7	−0,27	+0,60 ⇄	0,14	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	−0,82	0,38	12	0,18	−1,00 ⇄	0,46	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,37	6	0,20	–	−0,35	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	−0,33	−0,34	12	−0,50	+0,17	−0,24	sebaran
Real effective exchange rate (PH) reer_PH	–	0,99	0,32	12	0,04	+0,94	0,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,25	7	0,52	–	0,14	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,25	7	0,45	–	0,28	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	−0,50	−0,23	12	−0,10	−0,40	−0,25	sebaran
Gold gold	–	–	−0,17	7	0,08	–	−0,18	sebaran
Brent brent	–	–	0,15	7	0,33	–	0,08	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,06	7	0,29	–	0,07	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	−0,99	−0,06	12	−0,17	−0,82	−0,03	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	−0,79	−0,02	12	−0,35	−0,45	−0,03	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	0,02	7	−0,19	–	0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (IN) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (IN) · UST 2YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	0,04	0,62	−0,53	−0,14	0,53	0,62	−0,09	−0,74	−0,17	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (IN) terhadap perubahan UST 2YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.