Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (JP) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	0,88	0,71	12	0,08	+0,81	0,30	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	−0,98	−0,67	12	−0,47	−0,51	−0,81	sebaran
Real effective exchange rate (PH) reer_PH	–	−0,88	−0,57	12	−0,03	−0,85	−0,55	sebaran
LQ45 lq45	–	–	0,47	6	−0,46	–	0,29	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	0,40	6	−0,40	–	0,26	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	0,33	−0,40	12	0,20	+0,13	−0,29	sebaran
Brent brent	–	–	0,33	7	0,09	–	0,12	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	0,32	7	0,50	–	0,29	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	0,31	0,30	7	0,73	−0,43	0,06	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	1,00	−0,28	12	−0,08	+1,08 ⇄	−0,24	sebaran
Copper copper	–	–	0,26	7	0,16	–	0,20	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,24	7	0,31	–	−0,58	sebaran
Gold gold	–	–	−0,19	7	−0,55	–	−0,13	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	0,93	−0,16	12	−0,41	+1,33 ⇄	−0,13	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	−0,31	−0,16	12	−0,15	−0,16	−0,08	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	0,11	7	−0,57	–	0,02	sebaran
S&P 500 spx	–	–	−0,11	7	−0,25	–	−0,09	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	0,08	7	−0,54	–	0,02	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,07	7	−0,59	–	0,03	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	−0,03	7	−0,38	–	−0,02	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	−0,79	−0,02	12	−0,35	−0,45	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,00	7	−0,38	–	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (JP) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (JP) · Real effective exchange rate (ID)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	0,59	−0,66	0,07	0,01	0,59	−0,52	−0,47	0,21	−0,25	−0,28	−0,03	0,12	0,14	−0,16	0,46	0,78	−0,23	−0,98	−0,89	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (JP) terhadap perubahan Real effective exchange rate (ID) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.