Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (TR) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	–	0,82	7	0,17	–	0,89	sebaran
Gold gold	–	–	0,79	7	0,64	–	0,74	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,74	7	0,15	–	0,70	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	0,69	0,65	12	0,05	+0,65	0,45	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,60	7	−0,02	–	0,30	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,60	7	0,03	–	−0,18	sebaran
Copper copper	–	–	0,55	7	−0,12	–	0,57	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,48	7	0,01	–	−0,18	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,39	7	0,32	–	0,25	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	−0,90	−0,38	12	−0,41	−0,49	−0,54	sebaran
Brent brent	–	–	0,32	7	0,01	–	0,16	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,30	7	0,05	–	−1,01	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	−0,59	−0,27	12	−0,14	−0,45	−0,16	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,21	7	−0,13	–	−0,26	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	0,12	0,15	12	−0,14	+0,25 ⇄	0,15	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	0,80	0,13	12	0,48	+0,32	0,22	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	−0,69	−0,10	7	−0,11	−0,58	−0,03	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	−1,00	−0,09	12	−0,14	−0,86	−0,10	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,08	6	0,28	–	−0,07	sebaran
LQ45 lq45	–	–	−0,08	6	0,36	–	−0,06	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	−0,88	0,02	12	0,01	−0,89 ⇄	0,02	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	0,45	0,01	12	0,29	+0,16	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (TR) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (TR) · S&P 500

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	−1,00	−0,01	−0,40	0,02	0,82	−0,66	0,28	−0,12	−0,57	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (TR) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.