Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real effective exchange rate (US) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	–	–	0,92	7	0,59	–	0,99	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,92	7	0,52	–	0,86	sebaran
Real effective exchange rate (MX) reer_MX	–	−0,97	−0,86	12	−0,43	−0,54	−0,75	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,81	7	0,29	–	0,39	sebaran
Gold gold	–	–	0,79	7	0,70	–	0,72	sebaran
Copper copper	–	–	0,69	7	0,44	–	0,69	sebaran
Brent brent	–	–	0,66	7	0,49	–	0,32	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	−0,43	0,44	7	−0,25	−0,19	0,13	sebaran
Real effective exchange rate (KR) reer_KR	–	−0,81	−0,43	12	−0,35	−0,46	−0,21	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,40	7	−0,11	–	−0,12	sebaran
Real effective exchange rate (ID) reer_ID	–	−0,98	0,37	12	0,04	−1,02 ⇄	0,36	sebaran
Real effective exchange rate (CN) reer_CN	–	0,95	0,31	12	0,42	+0,53	0,42	sebaran
Real effective exchange rate (IN) reer_IN	–	0,70	0,30	12	0,42	+0,28	0,24	sebaran
Real effective exchange rate (BR) reer_BR	–	0,44	0,20	12	−0,19	+0,62 ⇄	0,11	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,18	7	0,21	–	0,11	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,17	7	0,01	–	−0,55	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,16	7	0,08	–	−0,06	sebaran
Real effective exchange rate (MY) reer_MY	–	−0,20	−0,14	12	−0,20	+0,01	−0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	−0,11	6	0,25	–	−0,09	sebaran
Real effective exchange rate (JP) reer_JP	–	−0,99	−0,09	12	−0,27	−0,72	−0,11	sebaran
LQ45 lq45	–	–	−0,06	6	0,27	–	−0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	0,05	7	−0,05	–	0,06	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real effective exchange rate (US) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real effective exchange rate (US) · Real effective exchange rate (ID)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	−0,47	0,08	0,77	−0,47	0,08	0,31	0,35	−0,45	−0,25	0,37	−0,36	−0,31	0,08	0,34	0,35	−0,62	−0,35	−0,02	0,82	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real effective exchange rate (US) terhadap perubahan Real effective exchange rate (ID) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.