Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

S&P 500 equal weight (RSP) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,68	0,65	0,76	252	0,85	−0,20	0,68	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,70	0,61	0,76	252	0,85	−0,25	0,62	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,42	0,39	0,56	252	0,69	−0,30	0,33	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,82	0,24	0,51	240	0,57	−0,33	0,23	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,63	−0,59	−0,44	248	−0,20	−0,40	−0,07	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	0,70	0,11	0,43	240	0,57	−0,46	0,12	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,26	0,09	0,41	252	0,57	−0,48	0,10	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,43	0,30	0,37	240	0,34	−0,03	0,16	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	0,10	0,25	0,35	240	0,56	−0,31	0,14	sebaran
Copper copper	0,16	0,19	0,35	252	0,31	−0,12	0,15	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,54	−0,43	−0,34	248	−0,13	−0,30	−0,05	sebaran
Bitcoin btc	0,15	0,21	0,33	251	0,24	−0,04	0,09	sebaran
Brent brent	−0,18	−0,58	−0,31	252	−0,08	−0,50	−0,07	sebaran
Utilities (XLU) xlu	0,63	0,24	0,30	240	0,48	−0,24	0,23	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	0,11	0,45	0,30	240	0,57	−0,12	0,09	sebaran
DXY dxy	−0,51	−0,23	−0,29	252	−0,21	−0,02	−0,65	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	0,42	0,19	0,28	252	0,37	−0,18	0,12	sebaran
Gold gold	0,38	0,31	0,24	252	0,11	+0,21	0,10	sebaran
LQ45 lq45	0,22	0,01	0,08	233	0,17	−0,16	0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,17	−0,04	0,07	233	0,13	−0,17 ⇄	0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,26	0,09	−0,03	203	−0,10	+0,19 ⇄	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,04	0,07	0,03	251	−0,17	+0,24 ⇄	0,05	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan S&P 500 equal weight (RSP) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

S&P 500 equal weight (RSP) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	0,03	−0,01	−0,09	0,02	0,06	−0,05	−0,07	−0,05	−0,08	0,76	−0,03	−0,07	0,00	0,09	0,07	0,03	−0,07	−0,07	−0,09	0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada S&P 500 equal weight (RSP) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.