Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Communication services (XLC) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,40	0,62	0,64	252	0,75	−0,12	0,54	sebaran
S&P 500 spx	0,49	0,39	0,54	252	0,51	−0,12	0,68	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,35	0,45	0,48	252	0,65	−0,20	0,52	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,42	0,18	0,37	252	0,41	−0,23	0,30	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,20	0,27	0,35	252	0,44	−0,17	0,39	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,30	−0,28	−0,30	248	−0,09	−0,18	−0,07	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,04	0,21	0,28	252	0,51	−0,30	0,25	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	−0,10	0,14	0,27	252	0,37	−0,23	0,27	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,06	0,01	0,26	252	0,55	−0,54	0,24	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,19	−0,18	−0,25	248	−0,07	−0,11	−0,05	sebaran
Brent brent	−0,08	−0,39	−0,25	252	−0,17	−0,22	−0,07	sebaran
Bitcoin btc	0,31	0,13	0,23	251	0,12	+0,01	0,09	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	−0,11	0,35	0,23	252	0,29	+0,06	0,24	sebaran
Copper copper	0,07	0,00	0,23	252	0,26	−0,26	0,13	sebaran
DXY dxy	−0,15	−0,04	−0,20	252	−0,12	+0,08	−0,62	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	−0,09	−0,23	−0,18	252	0,21	−0,44 ⇄	−0,13	sebaran
Gold gold	−0,07	−0,05	0,10	252	0,08	−0,13 ⇄	0,05	sebaran
LQ45 lq45	−0,13	−0,15	0,08	233	0,05	−0,19 ⇄	0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,18	−0,05	−0,06	203	−0,06	+0,01	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,20	−0,22	0,04	252	0,19	−0,41 ⇄	0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,13	−0,22	0,03	233	0,01	−0,23 ⇄	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,01	0,04	−0,02	251	−0,09	+0,12 ⇄	−0,04	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Communication services (XLC) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Communication services (XLC) · Consumer discretionary (XLY)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,02	−0,08	−0,19	−0,01	0,13	0,00	−0,05	−0,03	−0,01	0,64	0,04	−0,15	0,02	0,07	0,06	−0,04	−0,13	−0,06	−0,04	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Communication services (XLC) terhadap perubahan Consumer discretionary (XLY) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.