Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Consumer discretionary (XLY) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,81	0,66	0,77	252	0,62	+0,04	1,16	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,49	0,63	0,64	252	0,75	−0,11	0,77	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,63	0,44	0,64	252	0,57	−0,13	0,62	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,53	0,27	0,51	252	0,68	−0,41	0,57	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,51	0,50	0,50	252	0,67	−0,16	0,66	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,51	0,38	0,47	252	0,61	−0,23	0,51	sebaran
Brent brent	−0,39	−0,55	−0,42	252	−0,29	−0,26	−0,15	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,67	−0,38	−0,38	249	−0,14	−0,24	−0,11	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,48	0,06	0,37	252	0,41	−0,34	0,16	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,69	0,37	0,33	252	0,46	−0,09	0,44	sebaran
Bitcoin btc	0,33	0,23	0,32	251	0,29	−0,06	0,14	sebaran
Copper copper	0,37	0,28	0,32	252	0,31	−0,03	0,23	sebaran
DXY dxy	−0,59	−0,39	−0,31	252	−0,12	−0,26	−1,17	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,57	−0,29	−0,29	249	−0,09	−0,20	−0,08	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	−0,24	−0,28	−0,29	252	0,19	−0,47 ⇄	−0,25	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,21	0,24	0,28	252	0,38	−0,15	0,34	sebaran
Gold gold	0,54	0,39	0,20	252	0,14	+0,25	0,13	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,04	0,34	0,18	252	0,26	+0,07	0,23	sebaran
LQ45 lq45	0,28	0,09	0,10	234	0,07	+0,02	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,15	−0,09	−0,08	201	−0,04	−0,05	−0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,27	0,06	0,07	234	0,06	0,00	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,28	−0,04	−0,06	252	−0,07	+0,03	−0,13	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Consumer discretionary (XLY) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Consumer discretionary (XLY) · Energy (XLE)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,05	0,03	0,02	0,06	−0,06	−0,11	−0,01	0,06	−0,02	−0,29	−0,09	0,01	0,05	−0,03	0,01	0,08	0,07	0,03	0,16	0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada Consumer discretionary (XLY) terhadap perubahan Energy (XLE) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.