Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Energy (XLE) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	0,67	0,59	0,62	252	0,58	+0,01	0,25	sebaran
UST 10YR ust10y	0,01	0,31	0,34	249	0,31	0,00	0,11	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	−0,24	−0,28	−0,29	252	0,19	−0,47 ⇄	−0,33	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,55	−0,34	−0,28	252	−0,03	−0,31	−0,31	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,09	0,18	0,28	249	0,28	−0,10	0,08	sebaran
S&P 500 spx	−0,34	−0,33	−0,24	252	0,06	−0,39 ⇄	−0,41	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,09	−0,04	0,23	201	0,18	−0,22 ⇄	0,04	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,53	−0,21	−0,20	252	0,01	−0,22 ⇄	−0,10	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	−0,21	−0,26	−0,19	252	0,20	−0,46 ⇄	−0,26	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,04	−0,18	−0,17	252	0,28	−0,46 ⇄	−0,22	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,43	0,00	0,13	252	0,20	−0,20	0,19	sebaran
LQ45 lq45	−0,32	−0,20	−0,12	234	−0,12	−0,08	−0,09	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,29	−0,16	−0,09	234	−0,11	−0,05	−0,07	sebaran
Gold gold	−0,15	−0,16	−0,09	252	−0,02	−0,14	−0,07	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,32	−0,07	−0,09	252	0,33	−0,41 ⇄	−0,13	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	−0,32	−0,19	−0,08	252	0,18	−0,38 ⇄	−0,11	sebaran
DXY dxy	−0,12	−0,02	0,07	252	0,02	−0,04 ⇄	0,30	sebaran
USD/IDR usdidr	0,23	0,01	0,04	252	−0,02	+0,03 ⇄	0,11	sebaran
Bitcoin btc	−0,42	−0,30	−0,04	251	−0,01	−0,29	−0,02	sebaran
Copper copper	−0,32	−0,11	−0,02	252	0,19	−0,30 ⇄	−0,02	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,19	−0,10	−0,02	252	0,35	−0,44 ⇄	−0,02	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,06	−0,17	−0,02	252	0,25	−0,42 ⇄	−0,03	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Energy (XLE) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Energy (XLE) · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	−0,11	0,04	0,02	0,03	0,01	0,05	0,01	−0,02	0,01	0,62	0,02	−0,09	−0,04	0,12	0,09	−0,06	−0,03	−0,02	−0,02	−0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada Energy (XLE) terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.