Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Financials (XLF) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,35	0,52	0,52	252	0,53	−0,02	0,60	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,51	0,50	0,50	252	0,67	−0,16	0,38	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,45	0,47	0,48	252	0,71	−0,24	0,41	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,35	0,44	0,47	252	0,65	−0,21	0,43	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,61	0,46	0,43	252	0,53	−0,08	0,45	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,33	0,44	0,43	252	0,62	−0,19	0,35	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,23	0,30	0,36	252	0,48	−0,17	0,33	sebaran
Bitcoin btc	0,07	0,09	0,30	251	0,19	−0,10	0,10	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,01	0,21	0,27	252	0,37	−0,16	0,20	sebaran
Brent brent	0,23	−0,42	−0,25	252	−0,13	−0,29	−0,07	sebaran
Copper copper	−0,14	0,13	0,23	252	0,26	−0,13	0,13	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,35	−0,38	−0,18	249	0,06	−0,44 ⇄	−0,04	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,28	0,39	0,17	252	0,33	+0,06	0,16	sebaran
DXY dxy	−0,47	−0,17	−0,16	252	−0,01	−0,16	−0,45	sebaran
Gold gold	0,35	0,26	0,14	252	0,08	+0,18	0,07	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,25	−0,23	−0,13	249	0,09	−0,32 ⇄	−0,03	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,32	−0,07	−0,09	252	0,33	−0,41 ⇄	−0,06	sebaran
LQ45 lq45	−0,08	−0,07	0,06	234	−0,03	−0,05	0,03	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,16	−0,05	0,06	252	0,21	−0,25 ⇄	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,15	−0,04	−0,04	252	−0,03	0,00	−0,07	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,10	−0,07	0,04	234	−0,06	−0,02	0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,19	0,16	0,00	201	0,01	+0,15	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Financials (XLF) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Financials (XLF) · Industrials (XLI)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,08	−0,01	0,01	−0,03	−0,02	0,09	0,01	−0,09	−0,09	0,00	0,48	−0,03	0,00	−0,09	−0,03	0,08	0,09	−0,06	0,10	−0,02	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Financials (XLF) terhadap perubahan Industrials (XLI) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.